Значительные объемы заявок в узкой зоне или на одном уровне может говорить о целенаправленных действиях маркетмейкера, который стремится удержать цены в определенном диапазоне. Преодолеть этот ограничивающий уровень активу сложно. Трейдер может использовать его для выставления стоп-ордеров. Биржевой стакан — это список лимитных отложенных ордеров покупателей и продавцов по конкретной цене. Обновление данных стакана происходит в режиме онлайн в течение нескольких долей секунды. Степень глубины рынка определяется количеством лимитных ордеров на покупку и продажу на различных ценовых уровнях и расстоянием между ними.

Ситуация, когда спрос превышает предложение и акции растут в цене – это «бычий» рынок. Гипотетический бык будто бы «поднимает» цену на рогах. С одной стороны, большая глубина рынка говорит о большом количестве участников, соответственно, большей ликвидности и потому более узком спреде. С другой стороны, на глубоком рынке сделки практически не оказывают влияния на цену за счет большого количества встречных заявок. Поэтому цена более стабильная и меньше диапазон ценового колебания.

Риски и недостатки при анализе по стакану

Нет достаточной ликвидности, нет нужного количества встречных заявок. Только информация из стакана позволяет понять это. То есть, трейдеру дополнительно нужно вычислить «крупных игроков» и проследить за их поведением.

Биржевой стакан. что важно знать об «очереди заявок»?

Например, в МТ5 можно выставлять ордера из стакана в один клик, добавлены значения объемов. Также одним из самых функциональных считается биржевой стакан платформы cTrader. Лимитная заявка на покупку ниже текущей цены или на продажу выше текущей цены с указанием объема сделки попадает в биржевой стакан. При наличии встречного объема совершается сделка и заявка исчезает из стакана.

• Динамика играет важную роль во время активных торговых сессий.
• Иногда это заявки, объем которых чередуется, например 20, 30, 40, и которые размещаются с чередующейся периодичностью.
• Значения в стакане отображаются в режиме реального времени.
• Офферы на продажу по самым высоким ценам и покупку по самым низким расположены тут.
• В нем перечислены финансовые активы для покупки и продажи с разбивкой по цене и количеству.

Трейдер работает через функционал биржевого стакана. Для этого в окошке заявки он указывает цену и количество бумаг, которые ему нужны. Из всего биржевой стакан как с ним работать доступного списка ценных бумаг выберите ту, что интересует именно вас. Кликнув на бумагу (например «Газпром», «Русгидро», «Русал», «Норникель» и т. д.), вы увидите этот самый биржевой стакан. Его наполнение состоит из актуальных офферов на приобретение или продажу бумаг компании.

Как читать биржевой стакан?

• Наблюдая за таблицей сделок, видя поведение других участников рынка, можно с большой долей вероятности спрогнозировать направление движения цены.
• С одной стороны, большая глубина рынка говорит о большом количестве участников, соответственно, большей ликвидности и потому более узком спреде.
• Всё бы хорошо, следили бы за ордерами, да зарабатывали легкие деньги.
• Например, при спреде 0,01 доллара робот может зарабатывать на разнице между лучшим «бидом» и «аском».
• У стакана котировок как биржевого инструмента есть плюсы и минусы.

Высоколиквидные активы поглощают большие объемы заявок и этим создают плавное и менее волатильное движение цен. Например, уровень цен для акций Газпрома изменяется на одну или две копейки. Поэтому, даже если закроется сразу несколько заявок, резкого скачка цен не произойдет. В менее ликвидных активах случаются резкие изменения цен.

Эффективность биржевого стакана: плюсы и минусы

Расчет спуфера на то, что лимитные ордера будут восприняты другими роботами как изменение торговых объемов в нужную сторону. Цену двигают не сами ордера спуфера, а восприятие рынком их появления в биржевом стакане. Любая новость, сильный фундаментальный фактор, способный кардинально изменить на рынке расстановку сил. Например, на рынке наблюдается высокая ликвидность.

Под этим термином понимают умышленные действия, направленные на искажение рыночных сигналов, приводящие к получению прибыли за счет других игроков. Перечислим наиболее часто встречающиеся манипуляции. Заявки сортируются по убыванию для «бидов» и возрастанию для «асков». Например, в разделе «Купить» первые строки показывают максимальные цены, на которые готовы покупатели.

Эффективность биржевого стакана повышается, если в будущую стратегию дополнительно добавить ключевые уровни и трендовые линии. Книга лимитных заявок помогает оценить ликвидность ценной бумаги в конкретный период. Термин «биржевой стакан» пришел к нам, как и многие инвестиционные названия с западного рынка, который имеет долгую историю проведения биржевых торгов. Другое название стакана – глубина рынка (или на анг. Depth of Market) или книга ордеров.

Принципы создания биржевого стакана

Работа с такими лимитными заявками поможет прогнозировать дальнейшее поведение цены актива. Биржевой стакан содержит в себе несколько разных ордеров, отличающихся ценой исполнения. Это связано с тем, что на рынке всегда есть трейдеры, которые хотят купить или продать конкретный инструмент по самой выгодной цене.

Что такое биржевой стакан. Как читать биржевой стакан

Биржевой стакан в  трейдинге показывает текущие ордера на покупку и продажу активов. Высокий спрос на определенном уровне цены обычно указывает на то, что множество трейдеров готовы купить актив по этой цене, что может подтолкнуть цену вверх. С помощью таблицы можно быстро проверить ликвидность бумаги в определенный момент времени. Взглянув на количество асков и бидов по ценам, участник рынка намечает текущие уровни сопротивления или поддержки. Биржевой стакан и его анализ позволяют взвесить соотношение предложения и спроса.

Как действуют трейдеры-«медведи»

Если вы торгуете у брокера бинарных опционов по биткоину, то биржевой стакан онлайн, вы можете наблюдать на любой крупной бирже, например btc-e или huobi. Криптовалюта здесь конечно вне конкуренции, информацию можно найти самую подробную и без задержек. Все ордера и сделки проходят в режиме онлайн, глубина рынка тоже показывается.

Те, которые требуют определенной цены и исполняются, если есть встречное предложение. Рыночные ордера исполняются мгновенно и поэтому не висят в ожидании. Этим хорошим вопросом о поиске задаются трейдеры, которые перешагнули начальный уровень. Безусловно, видя глубину и настроение рынка, можно делать довольно точные прогнозы относительно движения цены. Ни один из поставщиков ликвидности, такое конкурентное преимущество мелким торговцам давать не хочет. Было бы не плохо, если бы регулятор обязывал давать полную статистику о спросе и предложении, а пока имеем то, что имеем.

В стакане невозможно увидеть, от кого конкретно подана заявка. От всех трейдеров, которые предлагают одинаковую цену покупки или продажи, отражается как будто общая заявка. Сводная таблица одинаково отражается для каждого пользователя. В биржевом стакане появился ордер с большим объемом. Скальпер видит такую заявку и открывает сделку в расчете на то, что после исполнения такого крупного ордера закроются стоп-лоссы тех трейдеров, которые ставили на отскок цены. Именно на ускорении цены после срабатывания стоп-лоссов скальперы пытаются получить свою прибыль.